Las redes neuronales artificiales aplicadas a los riesgos de negocios de las pyme’s de servicios en la Ciudad de México




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Redes Neuronales NO Supervisadas19



        1. Redes autoorganizables20



        1. Modelo de mapas autoorganizados (Kohonen, 1982)21



      1. Riesgo empresarial22.




  1. El riesgo empresarial, es el determinante individual más importante de la estructura de capital. El riesgo empresarial varia de una industria a otra, además del riesgo básico corporativo puede cambiar a lo largo del tiempo. Las compañías pequeñas, principalmente las que se dedican a un solo producto, tienen también un grado de riesgo relativamente alto.




    1. El riesgo empresarial depende de diversos factores, los más importantes incluyen lo siguiente:




  1. Variabilidad de las ventas (volumen y precios). Mientras más estables sean las ventas unitarias (volumen) y los precios de los productos de una empresa, si todo lo demás se mantiene constante, más bajo será su riesgo de negocio.

  2. Variabilidad del precio de los insumos. Una empresa que opera en una industria, en la que los precios de los insumos (mano de obra, costos de los productos, etc.) sean altamente inciertos, se encuentra expuesta a un alto grado de riesgo de negocio.

  3. Capacidad para ajustar los precios. De los productos ante los cambios observados en los precios de los insumos. Algunas empresas tienen pocos problemas para aumentar los precios de sus productos cuando los costos de los insumos aumentan. Así mientras más grande sea la capacidad para ajustar los precios de venta, más bajo será el riesgo de negocio. Este factor es especialmente importante durante los periodos de alta inflación.

  4. Rigidez de los costos. Si un alto porcentaje de los costos operativos son fijos y no disminuyen cuando la demanda se contrae, aumenta el riesgo de negocio de la empresa. Este factor, recibe el nombre de apalancamiento operativo.

    1. Cada uno de estos está determinado parcialmente por las características de la industria de la empresa. Pero pueden ser controlados hasta cierto punto por la administración.




  1. El riesgo financiero. Resulta de uso del apalancamiento financiero, el cual existe cuando una empresa utiliza valores de renta fija, tales como deudas y acciones preferentes, para obtener recursos de capital. Cuando recurre al apalancamiento financiero, una empresa intensifica el riesgo del negocio que corren los accionistas comunes. Por tanto, el empleo de deudas intensifica el riesgo corporativo asumido por los accionistas comunes. Nuestro objetivo es determinar la estructura de capital que maximice el valor de la empresa, la cual se conoce como la estructura de capital fijada como meta.


  1. Administración de riesgo empresarial23. Administrar el riesgo es administrar el negocio, ya que el riesgo es inherente en toda la organización. La naturaleza y extensión de los riesgos que se asumen dependen de los objetivos del negocio y la forma como se responde a esos riesgos al intentar mitigarlos.


En este sentido, es importante apoyar a las empresas en el proceso de evaluación del grado de alienación o balance entre los objetivos de crecimiento y retorno del negocio versus los riesgos relacionados, cubriendo:


  • Objetivos de los negocios.

  • Factores críticos de éxito para el logro de los objetivos.

  • Definición de los principales roles y responsabilidades.

  • Los riesgos empresariales que podrían afectar la obtención de objetivos.

  • Índices de medición de riesgo corporativo.

  • Implantación de procesos de negocios que soporten sus operaciones.

  • Definición de estrategias en respuesta al riesgo para minimizarlo.

  • Evaluación de mejores prácticas financieras y de riesgos para el crecimiento sustentable y creación de valor.

  • Evaluación de estrategias de mejores prácticas en respuestas a los modelos financieros y que respondan a la administración del riesgo.

  • Aceptación de la cultura al riesgo.

  • Plan de implementación de modelos financieros y de la administración al riesgo.




    1. La administración de riesgos, que incluyen las siguientes capacidades:

  • Alinear el riesgo empresarial aceptado y la estrategia seleccionada.

  • Mejorar la respuesta a los riesgos corporativos.

  • Reducir las sorpresas y pérdidas operativas aplicando los modelos financieros.

  • Identificar y administrar modelos financieros y la diversidad de riesgos para la entidad.

  • Desarrollar y tomar las oportunidades de negocio.

  • Mejorar la rentabilidad al capital de la empresa.














  1. Evaluación de riesgos: Es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para el logro de los objetivos de la organización. Cualquier entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e internas que deben ser valorados para determinar cómo deben ser administrados: evitarlos, aceptarlos, compartirlos o transferirlos a terceros.




  • Las corporaciones existen con el fin de generar valor para sus grupos de interés.

  • El reto para la corporación es definir qué nivel de incertidumbre se puede aceptar mientras se incrementa el valor.

  • La incertidumbre conlleva riesgos y genera oportunidades; además de poseer el potencial de reducir o aumentar el valor de la empresa.

  • Se busca la maximización de valor cuando la dirección establezca una estrategia y objetivos para encontrar un equilibrio entre los objetivos del riesgo empresarial y su competitividad.




      1. Marco de Referencia.


El enorme éxito que han tenido los algoritmos evolutivos en la solución de problemas del mundo real de gran complejidad. De tal forma, es de esperarse que en los años siguientes el uso de este tipo de técnicas prolifere aún más. Nótese, sin embargo, que es importante tener en mente que los algoritmos evolutivos son técnicas heurísticas.
Por tanto, no garantizan que convergerán al óptimo de un problema dado, aunque en la práctica suelen aproximar razonablemente bien el óptimo de un problema en un tiempo promedio considerablemente menor que los algoritmos deterministas.
Algunas aplicaciones de los Algoritmos Genéticos24 son las siguientes:


  1. Optimización (estructural, de topologías, numérica, combinatoria, etc.)

  2. Aprendizaje de máquina (sistemas clasificadores)

  3. Bases de datos (optimización de consultas)

  4. Reconocimiento de patrones (por ejemplo, imágenes o letras)

  5. Generación de gramáticas (regulares, libres de contexto, etc.)

  6. Predicción








      1. Ventajas de las técnicas evolutivas en riesgos empresariales.


Es importante destacar las diversas ventajas que presenta el uso de técnicas evolutivas para resolver problemas de búsqueda y optimización:


  1. Simplicidad Conceptual.

  2. Amplia aplicabilidad.

  3. Superiores a las técnicas tradicionales en muchos problemas del mundo real.

  4. Tienen el potencial para incorporar conocimiento sobre el dominio y para integrarse con otras técnicas de búsqueda/optimización.

  5. Pueden explotar fácilmente las arquitecturas en paralelo.

  6. Son robustas a los cambios dinámicos.



    1. Metodología de la investigación


Los tipos de investigación que se están considerando para el presente proyecto están basados en una mezcla de investigación exploratoria y descriptiva25 y más que considerar una clasificación, constituye un continuo de “causalidad” del alcance que se puede tener. Con esta reflexión importante, la estrategia de la investigación, así como el diseño, los procedimientos y otros componentes de los procesos serán distintos.
En este sentido, se propone desarrollar un simulacro de administración de riesgo empresarial sobre modelos multivariables dinámicos construidos a partir de redes neuronales artificiales, para predecir el signo de las variaciones semanales de los índices corporativos. Los resultados estarán siendo evaluados con modelos AR, MA, ARIMA, series de tiempo, regresión lineal y múltiple,26 y un modelo multivariable construido en forma aleatoria. Los mejores modelos producidos por las redes neuronales artificiales arrojaron un porcentaje de predicción de signo.
Para cada paso se obtendrá una probabilidad y una estadística, obteniéndose al final una traza de la ejecución de la red neuronal artificial, y que coopera también con dichas resultados a un nivel más detallado. Permitiendo evaluar el desempeño propuesto.
La administración de riesgo empresarial. El administrar el riesgo es administrar el negocio, ya que el riesgo es inherente en toda la organización. Por lo que la naturaleza y la extensión del riesgo que se asume dependen de los objetivos del negocio y la forma de como se responde a esos riesgos al intentar mitigarlos.
Se pondrá énfasis en la aplicación de modelo como una herramienta de administración de riesgo empresarial así como la econometría expondrá conceptos y conocimientos de procesos estocásticos, probabilidad e inferencia estadística para la estimación y análisis de los modelos econométricos.



    1. Aportaciones


La principal aportación es demostrar que el modelo propuesto basado en redes neuronales artificiales aplicado a los riesgos del negocio es capaz de obtener mejores aproximaciones tanto en el ajuste como en el pronóstico, y que además nos permita observar que la aproximación generada por medio de la metodología nos ayuda para la aplicación de las redes neuronales artificiales en la predicción de variables económicas financieras. Así como también realizar un análisis comparativo del modelo propuesto y utilizado como referencia para determinar qué modelo proporciona los mejores resultados.


  1. Teórica, (aportación del conocimiento). Por ejemplo: para el crecimiento exponencial de los riesgos corporativos en la sociedad moderna que tiene sus proyecciones en el ámbito económico. La volatilidad macroeconómica y financiera, el incremento de la competencia, la fluctuación de la moneda nacional, la crisis energética, así como tantos otros peligros e incertidumbres que se producen en el mundo empresarial y financiero, y una creciente percepción de los riesgos a los que se enfrentan.




  1. Metodológica. Los motivos básicos por los cuales se elabora esta investigación son: Para efectos de poseer un instrumento de consulta y análisis que permita llevar a cabo una evaluación técnica del valor determinado para la empresa, y asentar por escrito todas las consideraciones, supuestos, fundamentos, premisas y criterios técnicos empleados en el riesgo corporativo.




  1. Práctica. Hoy en día las empresas buscan en la práctica generar valor, y al valuar una empresa se deben de tomar en cuenta tanto los recursos tangibles como los intangibles. Existen varios motivos para llevar a cabo la valuación de empresas tales como; ingresos de nuevos socios, retiro de accionistas, fusiones, adquisiciones, emisión de capital, co-inversiones, etc. Por tanto es importante considerar algunos de los factores que determinan el valor de una empresa tales como; competitividad, inteligencia, talento, creatividad, edad, salud, cultura, historia, presencia física, presencia de mercado, etc. Asimismo, algunos de los factores por los que las empresas adquieren valor son por; sus utilidades, sus flujos de efectivo, la configuración de sus activos, la estructura de sus pasivos, su productividad financiera, su rentabilidad, su efectividad, la certeza de ventas futuras, su administración, su marca y su baja incertidumbre al riesgo.



    1. Índice tentativo

2.0 Fuentes de información disponible


  1. Introducción a la teoría general de la administración, Ed. McGraw Hill, Chiavenato Idalberto.

  2. Administración contemporánea, Ed. McGraw Hill, Gareth R. Jones, Jennifer M. George, 2007.

  3. Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, Ed. Thomson 5ta Edición, Rodríguez Valencia Joaquín, 2007.

  4. Administración y Dirección, Ed. McGraw Hill, Díez de Castro Emilio Pablo, 2007.

  5. Micro, pequeña, mediana y gran empresa, estratificación de los establecimientos, Censos Económicos, INEGI, 2004.

  6. Administración de pequeñas empresas, Ed. McGraw Hill, Anzola Rojas Sérvulo, 2010.

  7. Fundamentos de admón. financiera, Scott Besley y Eugene F. Brighamm, Mc Graw Hill, 2008.

  8. Fundamentos de administración financiera, Van Horne James C., Pearson Prentice Hall, 2002.

  9. Finanzas corporativas, Berk Jonathan y Demarzo Peter, Pearson Addison Wesley, 2008.

  10. Fundamentos de inversiones, Gordon Alexander, William F. Sharpe, Bailey, Ed. Prentice Hill, tercera edición, año 2007.

  11. Introducción a los mercados de futuros y opciones, John C. Hull, Ed. Prentice Hall, 6ª Edición, año 2009.

  12. En busca del valor, G. Bennett Stewart, III, Ed. Gestión 2006

  13. Valuación de empresas y creación de valor, UNAM, PriceWaterHouse, IMEF, Ed. L. Ingramex, 2003.

  14. La gestión del riesgo operacional, Ana Fernández Laviada, Ed. Limusa, 2010

  15. Medición y control de riesgos financieros, De Lara Haro Alfonso, Ed. Limusa, 2008.

  16. Valor en Riesgo, Philippe Jorion, Ed. Limusa, 2008.

  17. Indicadores del fracaso en las empresas mexicanas, Dr. Rubén Martín Mosqueda, Ed. IMEF

  18. Riesgos financieros y económicos, Venegas Martínez Francisco, Ed. Cengage Learning, 2008.

  19. Estadística Matemática con aplicaciones, Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, Richard L. Scheaffer, Ed. Cengage Learning, 7ª Eición, año 2008.

  20. Introducción a la probabilidad y estadística, Mendenhall William, Ed. Cengage Learning, 2006.

  21. Estadística p/admón. y economía, Levin, Rubin, Balderas, Pearson Prentice Hall, 2007.

  22. Investigación de operaciones en la ciencia administrativa, G.D. Eppen, F.J. Gould, C.P. Schimdt, Ed. Prentice Hall, Quinta edición, 2005

  23. Métodos cuantitativos para los negocios, Anderson Sweeney Williams Camm Martin, Ed. Cengage Learning, 11ª, edición, 2010

  24. Toma de decisiones a través de métodos cuantitativos “un enfoque algorítmico”, Mojica Palacios José Ignacio, Ed. Trillas, 2002

  25. Introducción al algebra lineal, Howard Anton, Ed. Limusa, 4ª edición, 2008

  26. Algebra, Ximena Carreño Campos, Ximena Cruz Schmidt, 1ª edición, 2003

  27. Cálculo diferencial para ingeniería, Prado, Santiago, Gómez, Quezada, Zúñiga, Ed. Prentice Hill, primera edición, 2006.
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