Competencia global




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características estandarizadas de los contratos de futuros y opciones


  • por estar en mercados organizados, los contratos de futuros y opciones tienen características estandarizadas recogidas en las condiciones generales del contrato y complementadas por las particulares

  • esta normativa describe con detalle las características de cada contrato: negociación, garantías, liquidación y compensación y aspectos de riesgo




  • cierre de posición

    • una posición comprada (long) puede cerrarse a través de

      • vender esta posición (y cerrar la comprada)

      • ejerciéndola

      • dejándola expirar

    • una posición vendida (short) puede extinguirse de las siguientes maneras

      • comprándola (y cerrar la vendida)

      • ejerciéndola por su comprador

      • si el comprador la deja expirar sin que la ejerza




  • principales contratos negociados en futuros y en opciones

    • futuros sobre acciones (títulos o índices)

      • acciones

        • nominal : valor de la acción · 100 acciones/contrato

        • subyacente : acción

        • vencimiento : marzo-junio-setiembre-diciembre (36912)

        • día vencimiento : 3V

        • cotización : euros con dos decimales

        • liquidación : por diferencias o por entrega

        • garantías :

      • IBEX35

        • mercado: MEFF

        • nominal : IBEX35 · 10€

        • cotización : en puntos

        • valor del tick : 10€

        • vencimiento : los tres meses más próximos y los tres del ciclo 36912

        • día vencimiento : 16:45h del 3V

        • liquidación : por diferencias

        • depósito garantías : 6.000€

      • miniIBEX35

        • mercado : MEFF

        • nominal : IBEX35 · 1€

        • cotización : en puntos

        • valor del tick : 5€

        • vencimiento : todos los meses (o al menos los tres correlativos más próximos)

        • día vencimiento : 16:45h del 3V

        • liquidación : por diferencias

        • garantías : 600€




    • futuros sobre tipos de interés

      • EURIBOR 3M

        • mercado: Euronext-LiIFF (Londres)

        • nominal : 1.000.000€

        • cotización : 100,000% menos el tipo interés implicito (tercer decimal múltiplo 5)

        • valor del tick : 12,5€

        • vencimiento : 6 meses consecutivos y 18 trimestrales consecutivos a partir del último vencimiento mensual

        • día vencimiento : a las 10h del L anterior al 3MX

        • tick : 12,5

        • liquidación : por diferencias

        • garantía : 540€




    • futuros sobre deuda

        • se calculan sobre un bono nocional, bono teórico o hipotético

        • Euro Bund 10 años / Euro Bobl 5 años / Euro Schats 2 años

          • mercado : EUREX

          • nominal : 100.000€

          • cotización : en % del nominal

          • valor del tick : 0,01% / 0,01% / 0,005%

          • vencimiento : tres meses más cercanos al ciclo marzo-junio-setiembre-diciembre

          • día vencimiento : dia 10

          • liquidación : entrega de deuda pública alemana con vida residual entre 8,5 y 10,5 años / 4,5 y 5,5 años / 1,75 y 2,25 años

          • garantía : 1.600€ / 1.200€ / 500€


    • futuros sobre renta variable

      • Futuro DAX 30

        • mercado : EUREX

        • nominal : 25€ · nominal del DAX 30

        • cotización : con un decimal

        • valor del tick : 12,50€

        • vencimiento : tres meses más cercanos al ciclo marzo-junio-setiembre-diciembre

        • día vencimiento : 3V a las 13h

        • liquidación : por diferencias

        • garantía : 9.000€

      • Futuro DJ EURO STOXX 50

        • mercado : EUREX

        • nominal : 10€ · nominal del Euro Stoxx 50

        • cotización : sin cifras decimales

        • valor del tick : 10€

        • vencimiento : tres meses más cercanos al ciclo marzo-junio-setiembre-diciembre

        • día vencimiento : 3V a las 12h

        • liquidación : por diferencias

        • garantía : 2.500€
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