Competencia global




descargar 0.7 Mb.
títuloCompetencia global
página3/22
fecha de publicación09.01.2016
tamaño0.7 Mb.
tipoCompetencia
med.se-todo.com > Finanzas > Competencia
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA





  • medidas de tendencia central

    • pretenden obtener un valor que represente el comportamiento de un conjunto de datos

    • media aritmética (x)

      • x = ( x1 + x2 + x3 + ... + xn ) / n

    • esperanza matemática (E(x))

      • si una serie de resultados se dan con ciertas probabilidades, escenarios, etc.

      • E (X) = p1 · x1 + p2 · x2 + ... + pn · xn

      • rentabilidad esperada de un activo : ET = p1 · R1 + p2 · R2 + ... + pn · Rn

      • rentabilidad esperada de una cartera : EP = x1 · E1 + x2 · E2 + ... + xn · En

        • dónde

          • pn : probabilidades asociadas a cada escenario

          • xn : proporción que cada título tiene en la cartera de valores

          • En : rentabilidad esperada del título n

    • media geométrica

      • xg = ( x1 · x2 · x3 · ... · xn ) 1 / n

      • si las observaciones son rentabilidades, la media geométrica de esas rentabilidades habiendo sumado 1 a cada una de ellas corresponde a la rentabilidad compuesta media de todas ellas, más 1

    • otras medidas

      • mediana : valor que queda en el centro de una serie ordenada de datos (si la serie es impar, se calcula como el promedio entre los dos valores centrales)

      • moda : valor más repetido

      • cuartiles y percentiles : percentil x% el que deja el x% de la distribución por debajo de él

      • medias móviles : se utilizan para análisis técnico (bolsa), permiten suavizar series, quitándoles la aleatoriedad del corto plazo

        • media móvil simple MMS: suma de las n datos, dividido por n

        • media móvil ponderada MMP: se ponderan los datos




  • medidas de dispersión

    • miden la dispersión de los datos respecto de su media o esperanza

    • varianza ( σ2 ) ( S2 )

      • σ2 = [ ( x1 – x )2 + ( x2 – x ) 2 + ... + ( xn – x ) 2 ] / n

    • desviación tipo o estándar ( σ )

      • raiz cuadrada de la varianza

      • σ = ( [ ( x1 – x ) 2 + ( x2 – x ) 2 + ... + ( xn – x ) 2 ] / n ) 1 / 2

      • transformación desviación inferior al año a desviación anual (similar tipo interés)

      • σanual = σmensual · (12) 1 / 2 ; σanual = σtrimestal · (4) 1 / 2 ; σanual = σdiaria · (252) 1 / 2

    • rango o amplitud o recorrido: és la diferencia entre el valor mayor y el menor




  • medidas de relación

    • miden la relación entre los datos

    • covarianza ( σxy )

      • estudia el grado de relación entre las variaciones de dos conjuntos de datos

      • σxy = [ ( x1 – x ) · ( y1 – y ) + ( x2 – x ) · ( y2 – y )+ ... + ( xn – x ) · ( yn – y )] / n

      • interpretación

        • > 0  ambas series de mueven, por término medio en el mismo sentido

        • = 0  existe independencia entre los movimientos de ambas series

        • < 0  ambas series de mueven, por término medio en sentido contrario



    • coeficiente de correlación ( ρxy ) [-1, 1]

      • estudia el grado de relación entre las variaciones de dos conjuntos de datos o activos

      • indica si la pendiente de la recta de regresión es positiva o negativa

      • ρxy = σxy / ( σx · σy )

      • interpretación

        • = 1  relación lineal directa y perfecta, variaciones proporcionales y del mismo sentido

        • = 0  las variaciones entre las series son independientes linealmente

        • = -1  relación lineal inversa y perfecta, variaciones proporcionales y de signo distinto

      • EFA: esta expresión debemos conocerla bien cuando nos piden algún dato de la fórmula y no nos la dan (ej: tenemos la covarianza y las volatilidades de los activos)

    • coeficiente de determinación ( ρ2xy ) (R2)

      • indica cómo de bien se ajusta la recta a la nube de puntos

      • indica el grado de relación lineal entre dos variables




  • regresión lineal

    • y = α + β · x

      • β = σxy / σ2x

      • α = E ( Y ) - β · E ( X )

    • en el caso de un valor y un índice, el índice siempre es x, y el valor y

    • interpretación β

      • β > 1 ó β < -1  agresivo

      • β = 0  neutro

      • -1 < β < 1  conservador




  • normalización de datos

    • y = x – x / σ

    • normalización de rendimientos: no se mueven por igual en sentido positivo o negativo, por lo que sólo podremos afirmar que la estimación de rendimientos es buena y se comporta como una normal si es simétrica

    • consecuencias de la hipótesis de normalidad

      • en la medida que la rentabilidad se ajuste una Ley Normal de media E y desviación tipo σ podremos afirmar que existe un

        • 68% de probabilidad que la rentabilidad del activo/cartera esté entre E–σ y E+σ (un 16% que sea menor a E – σ y otro 16% que sea mayor a E + σ )

        • 95% de probabilidad que la rentabilidad del activo/cartera esté entre E–2σ y E+2σ (un 2,5% que sea menor a E – 2σ y otro 2,5% que sea mayor a E + 2σ )

        • 99% de probabilidad que la rentabilidad del activo/cartera esté entre E–3σ y E+3σ (un 0,5% que sea menor a E – 3σ y otro 0,5% que sea mayor a E + 3σ )

    • coeficiente de asimetría

      • mide si la distribución de los datos es simétrica respecto a la media

      • la existencia de valores extremos “arrastra” a la media aritmética sin afectar a la mediana

      • interpretación

        • media < mediana  valores extremos menores que la media (izquierda) : negativa

        • media = mediana  simétrica

        • media > mediana  valores extremos mayores que la media (derecha) : positiva

    • curtosis

      • mide si la distribución de los datos es apuntada, respecto a la distribución normal

      • interpretación

        • > 0  leptocúrtica (más apuntada que la normal)

        • = 0  mesocúrtica (igual que la normal)

        • < 0  platicúrtica (menos apuntada que la normal)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

similar:

Competencia global iconResumen: derecho de la competencia. Derecho administrativo sancionador....

Competencia global iconQue es calentamiento global

Competencia global iconExamen global de química

Competencia global iconColección conciencia global

Competencia global icon1. El envejecimiento global: un triunfo y un desafío

Competencia global iconLa producción de inseguridad en la sociedad global

Competencia global iconEl calentamiento global, lo cuál es el aumento de la

Competencia global iconWelcome to the brc global Standards Self-Assessment tool

Competencia global iconThe forgotten south: african religious traditions and their global

Competencia global iconFÍsica y química 1º Bachiller Global 1 (diciembre de 2011)


Medicina



Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com